Если умирает рожденный младенец, и он не крещен он идет в ад, в православии нет чистилища. Сам Господь в беседе с Никодимом сказал об этом так: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» т.е. если он не крещеный он не может попасть в рай.
Но в аду есть место, где не крещенный ребенок утешается. И родители должны молиться о его душе.